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Stochastic Calculus II – prof. Salvatore Federico

Matematica · Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU · canale unico

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Stochastic Calculus II 6 CFU

SFProf. Salvatore Federico Canale unico
Pham – Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial…Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Yong – Stochastic controlsVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Argomenti del programma: Prerequisiti: teoria della probabilità e dei processi stocastici a tempo continuo. Part I - Introduction to optimal control theory Introduction to optimal control and dynamic optimization: Motivations and examples. Formulation of optimal control problems in continuous time. Basic ideas and results of the dynamic programming method in the deterministic setting.

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Testi d'esame di Stochastic Calculus II del prof. Salvatore Federico, canale unico, corso di laurea in Matematica (Laurea magistrale (LM-40)), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1º anno · 2º semestre · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Pham – Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial…; Yong – Stochastic controls.

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