Stochastic Calculus II – Bologna

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Prof. Salvatore Federico Canale unico

Corso di laurea: Matematica · Laurea magistrale (LM-40) · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU

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Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Yong – Stochastic controls Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Prerequisiti: teoria della probabilità e dei processi stocastici a tempo continuo. Part I - Introduction to optimal control theory Introduction to optimal control and dynamic optimization: Motivations and examples. Formulation of optimal control problems in continuous time. Basic ideas and results of the dynamic programming method in the deterministic setting.

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