Yong – Stochastic controls

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Yong – Stochastic controls» è adottato per Stochastic Calculus II dal prof. Salvatore Federico (Matematica – Bologna).

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Come lo indica il docente: J. Yong, X.Y. Zhou, Stochastic controls: Hamiltonian systems and HJB equations, Springer (1999)

Titolo: Stochastic controls
Autori: Jiongmin Yong
Editore: Springer, 1999
ISBN: 9780387987231

Chi lo adotta

Stochastic Calculus II – Prof. Salvatore Federico (canale unico)Matematica · Laurea magistrale (LM-40) · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU

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Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Prerequisiti: teoria della probabilità e dei processi stocastici a tempo continuo. Part I - Introduction to optimal control theory Introduction to optimal control and dynamic optimization: Motivations and examples. Formulation of optimal control problems in continuous time. Basic ideas and results of the dynamic programming method in the deterministic setting.

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