lo adottano, in 1 ateneo1 docente · 1 corso di laurea
Scheda libro
Titolo
Analysis of financial time series
Autori
Tsay, Ruey S. Ruey S. Tsay
Editore
Wiley, 2010
Edizione
2010
ISBN
9780470414354
Lingua
Inglese
Pagine
677
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 7,5 settimane
Cosa si studia con questo libro Tsay – Analysis of Financial Time Series: di cosa parla
Analysis of Financial Time Series, di Ruey S. Tsay, pubblicato da Wiley nel 2002, è un testo di econometria e statistica applicata alla finanza. Presenta modelli e metodi per lo studio delle serie storiche dei mercati finanziari, come rendimenti e volatilità. È indicato per chi frequenta corsi di econometria finanziaria e per chi ha una base di probabilità e statistica e desidera strumenti per modellare dati finanziari. Il volume è in lingua inglese. È una lettura che permette di inquadrare l'argomento e di collegarlo agli altri temi affrontati nel corso.
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Di cosa si tratta: Prezzi e rendimenti di attività finanziarie, tre fatti stilizzati sui rendimenti e serie storiche stazionarie introducono l'analisi del rischio tramite modelli per la volatilità condizionale. Si passa agli strumenti econometrici per le relazioni causali dinamiche della finanza, dai problemi di endogeneità alle regressioni IV fino alla stima GMM di modelli per i prezzi delle attività finanziarie.
Tempo consigliato per preparare l’esame: 13 settimane (3 mesi)
Il materiale didattico è fornito dal docente in forma di slides. Lo studente può approfondire, completare e integrare gli argomenti trattati facendo riferimento alla seguente bigliografia ufficiale: · IL MATERIALE DIDATTICO E' FORNITO DAL DOCENTE. Lo studente può tuttavia avvalersi dei seguenti testi come guida, approfondimento e integrazione:
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Domande frequenti su Tsay – Analysis of Financial Time Series
Per quale esame serve Tsay – Analysis of Financial Time Series?
È indicato per Econometria Finanziaria C.A. a Bologna, dal prof. Luca Fanelli. A.a. 2026/2027.
Quali libri indica il prof. Luca Fanelli per Econometria Finanziaria C.A.?
Per Econometria Finanziaria C.A. (Bologna) il prof. Luca Fanelli indica Tsay – Analysis of Financial Time Series; l'elenco completo dei testi, obbligatori e facoltativi, è nella sezione «Chi lo adotta» di questa pagina.
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Quanto tempo serve per studiare Tsay – Analysis of Financial Time Series?
≈ 7,5 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.
Qual è l'ISBN di Tsay – Analysis of Financial Time Series?
L'ISBN è 9780470414354 (editore Wiley).
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Come leggere questi datiCome è calcolata la difficoltà ›
Crediti (CFU)
50%
1 CFU = 25 ore di studio (dato ufficiale). Più crediti, più ore.
Densità di lettura
50%
pagine dei libri indicati divisi per i CFU (pagine dalla scheda SBN; se non note, una stima di 400 pagine a libro).
Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.
Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
Controlla sempre la scheda dell'esame. Le informazioni vengono dalle schede ufficiali degli atenei e possono cambiare o contenere errori: prima di acquistare verifica i testi sulla scheda ufficiale dell'esame (la trovi linkata in ogni esame) e, nel dubbio, chiedi al docente.
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