Springer Science & Business Media · 2005 · ISBN 9780387249681
4.4 / 10
Difficoltà medio
1 facoltà
lo adottano, in 1 ateneo2 docenti · 1 corso di laurea
Scheda libro
Titolo
Stochastic Calculus for Finance I
Autori
Steven Shreve
Editore
Springer Science & Business Media, 2005
Edizione
2005
ISBN
9780387249681
Lingua
Inglese
Pagine
187
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 2 settimane
Cosa si studia con questo libro Steven – Stochastic Calculus for Finance II: di cosa parla
Stochastic Calculus for Finance II. Continuous-Time Models, di Steven E. Shreve, è un testo pubblicato da Springer che tratta la matematica finanziaria in tempo continuo. Presenta il moto browniano, il calcolo stocastico di Itô, le equazioni differenziali stocastiche e la valutazione di derivati, a partire dal modello di Black-Scholes-Merton, con un'esposizione rigorosa e dimostrazioni complete. Il libro è scritto in inglese e fa seguito al volume dedicato ai modelli in tempo discreto. È adatto a studenti di matematica, statistica, finanza quantitativa e ingegneria che seguono corsi di modelli probabilistici per la finanza.
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Di cosa si tratta: Antropologia e femminismo, con storia, etnografia e concetti, e introduzione alle categorie critiche del sapere antropologico e alla metodologia etnografica. Analisi del rapporto tra natura e cultura, con tappe fondamentali della riflessione antropologica, prospettivismo amerindio e carattere storico-culturale dell'opposizione dicotomica natura/cultura, e letture sulla produzione del genere e sul lavoro riproduttivo.
Domande frequenti su Steven – Stochastic Calculus for Finance II
Per quale esame serve Steven – Stochastic Calculus for Finance II?
È indicato per Probabilistic Models For Finance a Sapienza, dai docenti Giacomo Morelli, Valentina Cammarota. A.a. 2026/2027.
Quali libri indica il prof. Giacomo Morelli per Probabilistic Models For Finance?
Per Probabilistic Models For Finance (Sapienza) il prof. Giacomo Morelli indica Steven – Stochastic Calculus for Finance II; l'elenco completo dei testi, obbligatori e facoltativi, è nella sezione «Chi lo adotta» di questa pagina.
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Quanto tempo serve per studiare Steven – Stochastic Calculus for Finance II?
≈ 2 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.
Qual è l'ISBN di Steven – Stochastic Calculus for Finance II?
L'ISBN è 9780387249681 (editore Springer Science & Business Media).
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Come leggere questi datiCome è calcolata la difficoltà ›
Crediti (CFU)
50%
1 CFU = 25 ore di studio (dato ufficiale). Più crediti, più ore.
Densità di lettura
50%
pagine dei libri indicati divisi per i CFU (pagine dalla scheda SBN; se non note, una stima di 400 pagine a libro).
Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.
Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
Controlla sempre la scheda dell'esame. Le informazioni vengono dalle schede ufficiali degli atenei e possono cambiare o contenere errori: prima di acquistare verifica i testi sulla scheda ufficiale dell'esame (la trovi linkata in ogni esame) e, nel dubbio, chiedi al docente.
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