Prof. Giacomo Morelli: i libri dei suoi insegnamenti

1. Che cosa si intende per modello probabilistico in finanza e quali grandezze descrive?
2. Come si modella il rendimento di un titolo come variabile aleatoria?
3. Che cosa si intende per moto browniano geometrico e come si usa nei modelli finanziari?
4. Come si valuta un'opzione europea con il modello di Black e Scholes?
5. Quali sono le ipotesi alla base del modello di Black e Scholes e quali limiti presentano?
6. Come si calcola il valore a rischio di un portafoglio finanziario?
7. Che cosa si intende per volatilità e come si stima dai dati storici?
8. Come si costruisce un portafoglio ottimo con il modello media varianza?
9. Quali sono le caratteristiche delle distribuzioni a code pesanti nei rendimenti finanziari?
10. Come si simula un percorso di prezzo con il metodo Monte Carlo?
11. Che cosa si intende per arbitraggio e perché è rilevante nella valutazione di strumenti derivati?
12. Come si modella la struttura per scadenza dei tassi di interesse?
13. Quali modelli si usano per descrivere la dinamica della volatilità nel tempo?
14. Come si gestisce il rischio di credito in un portafoglio di prestiti?
15. Che cosa si intende per correlazione tra attività finanziarie e come si stima?
16. Come si valuta la sensibilità di un derivato rispetto ai parametri del mercato?
17. Quali sono le caratteristiche dei processi di Markov nella modellazione finanziaria?
18. Come si stima la probabilità di default di un'impresa?
19. Quali criteri si usano per confrontare le prestazioni di due strategie di investimento?
20. Come si verifica la validità di un modello finanziario con dati storici?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.