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Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering
Springer · 2015 · ISBN 9781493926138
9.3 / 10
Difficoltà alto
1 facoltà
lo adottano, in 1 ateneo1 docente · 1 corso di laurea
Scheda libro
Titolo
Statistics and Data Analysis for Financial Engineering
Autori
Ruppert, David David Ruppert, David S. Matteson
Editore
Springer, 2015
Edizione
2015
ISBN
9781493926138
Lingua
Inglese
Pagine
719
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 8 settimane
Cosa si studia con questo libro Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering: di cosa parla
Statistics and Data Analysis for Financial Engineering è un testo di statistica applicata alla finanza, nella seconda edizione del 2015. Presenta i metodi statistici per l'analisi dei dati finanziari, dalla modellazione dei rendimenti alle serie storiche, alla gestione del rischio e alla previsione, con esempi di calcolo. È adatto agli studenti di finanza, statistica, economia e ingegneria finanziaria che seguono corsi sui modelli per il rischio e la previsione. Scritto in inglese, serve come riferimento per impostare analisi quantitative e per interpretare i risultati nei contesti di mercato.
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Di cosa si tratta: Modelli mistura e algoritmo EM aprono il percorso, seguiti dai modelli hidden Markov con applicazioni in finanza, distribuzioni predittive, filtering e smoothing. Si affrontano poi i modelli a volatilità stocastica confrontati con ARCH e GARCH, i modelli state-space con filtro di Kalman e la sua interpretazione bayesiana, infine VAR, cointegrazione e modelli VECM per serie multivariate.
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Domande frequenti su Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering
Per quale esame serve Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering?
È indicato per Models For Risk And Forecasting a Sapienza, dal prof. Andrea Tancredi. A.a. 2026/2027.
Quali libri indica il prof. Andrea Tancredi per Models For Risk And Forecasting?
Per Models For Risk And Forecasting (Sapienza) il prof. Andrea Tancredi indica Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering; l'elenco completo dei testi, obbligatori e facoltativi, è nella sezione «Chi lo adotta» di questa pagina.
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Quanto tempo serve per studiare Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering?
≈ 8 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.
Qual è l'ISBN di Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering?
L'ISBN è 9781493926138 (editore Springer).
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Come leggere questi datiCome è calcolata la difficoltà ›
Crediti (CFU)
50%
1 CFU = 25 ore di studio (dato ufficiale). Più crediti, più ore.
Densità di lettura
50%
pagine dei libri indicati divisi per i CFU (pagine dalla scheda SBN; se non note, una stima di 400 pagine a libro).
Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.
Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
Controlla sempre la scheda dell'esame. Le informazioni vengono dalle schede ufficiali degli atenei e possono cambiare o contenere errori: prima di acquistare verifica i testi sulla scheda ufficiale dell'esame (la trovi linkata in ogni esame) e, nel dubbio, chiedi al docente.
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