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Pascucci – Finanza matematica

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 5 canali

«Pascucci – Finanza matematica» è adottato per Probability And Stochastic Processes For Finance dal prof. Salvatore Federico (Applied Economics and Markets – Bologna); per Modelli Probabilistici dal prof. Salvatore Federico (Informatica – Bologna); per Istituzioni di Analisi Numerica e Probabilita' dai docenti Michele Ruggeri, Silvia Tozza e Salvatore Federico (Matematica – Bologna); per Istituzioni di Fisica Matematica e Probabilita' dai docenti Giacomo De Palma e Salvatore Federico (Matematica – Bologna); e in altri 1 insegnamenti.

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Come lo indica il docente: A. Pascucci e W. Runggaldier, Finanza matematica. Teoria e problemi per modelli multiperiodali. Springer Unitext (2009)

Titolo
Finanza matematica
Autori
Andrea <1969-> Andrea Pascucci, Wolfgang J. Runggaldier Pascucci
Editore
Springer, 2009
ISBN
9788847014411

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Argomenti del programma: Richiami di calcolo delle probabilità in spazi discreti. Spazi di probabilità, variabili aleatorie discrete, indipendenza, misurabilità e criteri di misurabilità, valore atteso e valore atteso condizionale. Convergenza e legge dei grandi numeri. Processi stocastici a tempi discreti in spazi discreti Generalità. Filtrazioni. Martingale e passeggiate aleatorie.

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Dispense del docente (Virtuale)

Argomenti del programma: Richiami di calcolo delle probabilità in spazi discreti. Spazi di probabilità, variabili aleatorie discrete, indipendenza, misurabilità e criteri di misurabilità, valore atteso e valore atteso condizionale. Convergenza e legge dei grandi numeri. Processi stocastici a tempi discreti in spazi discreti Generalità. Filtrazioni. Martingale e passeggiate aleatorie.

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Argomenti del programma: Richiami di calcolo delle probabilità in spazi discreti. Spazi di probabilità, variabili aleatorie discrete, indipendenza, misurabilità e criteri di misurabilità, valore atteso e valore atteso condizionale. Convergenza e legge dei grandi numeri. Processi stocastici a tempi discreti in spazi discreti Generalità. Filtrazioni. Martingale e passeggiate aleatorie.

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