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Kilian – Structural Vector Autoregressive Analysis

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Kilian – Structural Vector Autoregressive Analysis» è adottato per Structural Macroeconometrics dal prof. Luca Fanelli (Economics and Econometrics – Bologna).

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Come lo indica il docente: Kilian, L. and H. Lutkepohl (2017), Structural Vector Autoregressive Analysis, Cambridge University Press

Titolo
Structural vector autoregressive analysis
Autori
Lutz Kilian
Editore
Cambridge University press, 2017
ISBN
9781107196575

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Argomenti del programma: 0. Pre-course bootcamp VAR, VMA, companion form, Cholesky, baseline IRFs The treatment of unit roots 1. What is a macro shock? Structural shocks, exogeneity, unanticipatedness, IRFs, causal interpretation 2. Why Cholesky is not enough ? DSGE-to-SVAR intuition, non-recursive structures, full impact matrix 3.

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