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Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

John Wiley & Sons · 2017 · ISBN 9781119427292
8.2 / 10
Difficoltà alto
1 facoltà
lo adottano, in 1 ateneo2 docenti · 1 corso di laurea

Scheda libro

Titolo
Modern portfolio theory and investment analysis
Autori
Edwin J. Elton e altri
Editore
John Wiley & Sons, 2017
Edizione
2017
ISBN
9781119427292
Lingua
Inglese
Pagine
738
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 8 settimane

Cosa si studia con questo libro Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis: di cosa parla

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis è un testo di finanza, nella nona edizione del 2014, che presenta la teoria del portafoglio e l'analisi degli investimenti. Tratta il rapporto tra rischio e rendimento, la costruzione di portafogli efficienti, i modelli di valutazione delle attività finanziarie e le tecniche di gestione dei portafogli. È adatto agli studenti di finanza, economia, ingegneria gestionale e matematica finanziaria che seguono corsi di selezione quantitativa di portafoglio. Scritto in inglese, offre un'esposizione sistematica degli strumenti quantitativi utilizzati nelle decisioni di investimento e nella valutazione delle strategie.

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Sapienza 1 facoltà · 1 esame

Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis a Sapienza: Quantitative Portfolio Selection For Management, prof. Patri' e Nicolosi

Facoltà: Economia

Quantitative Portfolio Selection For Management

Prof. STEFANO PATRI', MARCO NICOLOSI
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Pagina del docente: Stefano Patri'
Scopri le domande d’esame:Apri scheda materia ›
Di cosa si tratta: Modello media-varianza di Markowitz con frontiera efficiente, separazione e titolo privo di rischio, poi teoria classica del portafoglio e CAPM. Seguono le misure di rischio, tra cui Value at Risk, Expected Shortfall e misure coerenti, e approcci più avanzati come il modello Black-Litterman e il resampling, con applicazioni a casi di gestione.

Dettagli corso

Management delle imprese - Business Management
Corso: LM-77
CFU: 9Canale: Unico
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  • Ven10–12Aula Acquarietto (RM019)

Tempo di studio e official info

Tempo consigliato per preparare l’esame: ≈ 11,5 settimane
Frequenza consigliata · Note del Corso scaricabili dalla mia pagina web personale del Corso
Dati verificati il 19/09/2026

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Domande frequenti su Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

Per quale esame serve Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis?

È indicato per Quantitative Portfolio Selection For Management a Sapienza, dai docenti Stefano Patri', Marco Nicolosi. A.a. 2026/2027.

Quali libri indica il prof. Stefano Patri' per Quantitative Portfolio Selection For Management?

Per Quantitative Portfolio Selection For Management (Sapienza) il prof. Stefano Patri' indica Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis; l'elenco completo dei testi, obbligatori e facoltativi, è nella sezione «Chi lo adotta» di questa pagina.

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Quanto tempo serve per studiare Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis?

≈ 8 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.

Qual è l'ISBN di Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis?

L'ISBN è 9781119427292 (editore John Wiley & Sons).

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Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.

Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
Controlla sempre la scheda dell'esame. Le informazioni vengono dalle schede ufficiali degli atenei e possono cambiare o contenere errori: prima di acquistare verifica i testi sulla scheda ufficiale dell'esame (la trovi linkata in ogni esame) e, nel dubbio, chiedi al docente.
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