Prof. Stefano Patrì: i libri dei suoi insegnamenti

1. Come si formalizza il problema di selezione di portafoglio in media e varianza?
2. Che cosa rappresenta la frontiera efficiente nel modello di Markowitz?
3. Come si calcola il rendimento atteso di un portafoglio di titoli?
4. Quale ruolo ha la matrice di covarianza nella diversificazione?
5. Che cosa si intende per diversificazione e come riduce il rischio?
6. Come si determina il portafoglio di varianza minima?
7. Quali ipotesi sottostanno al modello di mercato dei rendimenti?
8. Come si introduce un titolo privo di rischio nell'analisi di portafoglio?
9. Quali sono i limiti della stima dei rendimenti attesi nei modelli di ottimizzazione?
10. Come si utilizza la programmazione quadratica per la selezione di portafoglio?
11. Che cosa misura il coefficiente beta di un titolo?
12. In che modo si valutano le preferenze dell'investitore tramite una funzione di utilità?
13. Quali vincoli sono tipicamente introdotti nei modelli di selezione del portafoglio?
14. Come si confrontano portafogli con diverso profilo di rischio e rendimento?
15. Quali misure di rischio alternative alla varianza sono utilizzate?
16. Come si applica il criterio di Sharpe per valutare un portafoglio?
17. Che cosa indica il teorema di separazione nei modelli media-varianza?
18. Come si implementa una strategia di ribilanciamento periodico?
19. Quali tecniche di simulazione sono usate per valutare portafogli?
20. Come si interpretano i risultati di un'ottimizzazione vincolata?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.