Prof. Marco Nicolosi: i libri dei suoi insegnamenti

1. Come si formalizza il problema di selezione di portafoglio in media e varianza?
2. Che cosa rappresenta la frontiera efficiente nel modello di Markowitz?
3. Come si calcola il rendimento atteso di un portafoglio di titoli?
4. Quale ruolo ha la matrice di covarianza nella diversificazione?
5. Che cosa si intende per diversificazione e come riduce il rischio?
6. Come si determina il portafoglio di varianza minima?
7. Quali ipotesi sottostanno al modello di mercato dei rendimenti?
8. Come si introduce un titolo privo di rischio nell'analisi di portafoglio?
9. Quali sono i limiti della stima dei rendimenti attesi nei modelli di ottimizzazione?
10. Come si utilizza la programmazione quadratica per la selezione di portafoglio?
11. Che cosa misura il coefficiente beta di un titolo?
12. In che modo si valutano le preferenze dell'investitore tramite una funzione di utilità?
13. Quali vincoli sono tipicamente introdotti nei modelli di selezione del portafoglio?
14. Come si confrontano portafogli con diverso profilo di rischio e rendimento?
15. Quali misure di rischio alternative alla varianza sono utilizzate?
16. Come si applica il criterio di Sharpe per valutare un portafoglio?
17. Che cosa indica il teorema di separazione nei modelli media-varianza?
18. Come si implementa una strategia di ribilanciamento periodico?
19. Quali tecniche di simulazione sono usate per valutare portafogli?
20. Come si interpretano i risultati di un'ottimizzazione vincolata?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.

1. Quali sono le caratteristiche del processo di Poisson nel modello dei sinistri?
2. Come si descrive la distribuzione dell'importo dei sinistri in un portafoglio?
3. Che cosa si intende per modello collettivo del rischio assicurativo?
4. Come si differenzia il modello individuale dal modello collettivo?
5. Che cosa si intende per probabilità di rovina di una compagnia assicurativa?
6. Come si calcola il premio di rischio in un contratto di assicurazione non vita?
7. Quali sono i principali contratti di riassicurazione e i loro effetti sul rischio?
8. Come si misura il rischio di una compagnia con le misure di rischio coerenti?
9. Che cosa si intende per processo non omogeneo di Poisson?
10. Quali modelli mistura descrivono l'eterogeneità di un portafoglio assicurativo?
11. Come si determina la riserva sinistri con metodi deterministici?
12. Quali sono i requisiti di solvibilità per una compagnia assicurativa?
13. Come si valuta la solvibilità di un'impresa di assicurazione?
14. Che cosa si intende per personalizzazione del premio basata sull'esperienza individuale?
15. Come si applica il metodo di Panjer per il calcolo della distribuzione aggregata dei sinistri?
16. Quali effetti ha un contratto di riassicurazione proporzionale sulla distribuzione dei sinistri?
17. Come si calcola la probabilità di rovina in tempo discreto?
18. Che cosa si intende per coefficiente di aggiustamento nella teoria della rovina?
19. Quali strumenti si usano per confrontare diverse strategie di riassicurazione?
20. Come si descrivono le misure di rischio VaR e TVaR nel contesto assicurativo?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.