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Prof. Fabio Antonelli

Università degli Studi dell'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Fabio Antonelli

Materie del prof. Fabio Antonelli

Stochastic Financial Market Models Canale unico

Corso di laurea: Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-44) · esame facoltativo · Scientific Computing and Applications · 6 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 6 CFU · apri nel catalogo · Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila · 2º anno · 2º semestre ›

Brownian motion and stochastic calculusCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
PDE and Martingale methods in option pricingCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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Probability And Finance Canale unico

Corso di laurea: Matematica – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-40) · 2º anno · annuale · Matematica Pura e Applicata · 12 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 12 CFU · apri nel catalogo · Matematica – sede di L'Aquila · 2º anno ›

Brownian motion and stochastic calculusCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
PDE and Martingale methods in option pricingCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Weizsaecker – An introduction 1990Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: ------------------------------------------------------------ Modulo: DT0685 - STOCHASTIC FINANCIAL MARKET MODELS ------------------------------------------------------------ - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico.

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Stochastic Financial Market Models Canale unico

Corso di laurea: Matematica – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica – sede di L'Aquila · 2º anno · 2º semestre ›

Brownian motion and stochastic calculusCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
PDE and Martingale methods in option pricingCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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Metodi Matematici per la Finanza e le Assicurazioni Canale unico

Corso di laurea: Amministrazione, Economia e Finanza – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-77) · 2º anno · 1º semestre / 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia · CFU · apri nel catalogo · Amministrazione, Economia e Finanza – sede di L'Aquila · 2º anno · 1º semestre ›

Pascucci – Finanza matematicaCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduzione alla finanza matematica, tassi d'interesse, vendita allo scoperto, arbitraggio, contratti forward and futures, opzioni; - Concetti fondamentali di probabilità, densità di probabilità di massa, sigma-algebre di insiemi, misure di probabilità e spazi di probabilità; - Spazi misurabili e variabili aleatorie, leggi di probabilità, funzioni di distribuzione cumulative, densità; - Probabilità condizionata e…

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Fabio Antonelli per Stochastic Financial Market Models (Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila, canale unico)?

Brownian motion and stochastic calculus; PDE and Martingale methods in option pricing

Quali libri consiglia il prof. Fabio Antonelli per Probability And Finance?

Brownian motion and stochastic calculus; PDE and Martingale methods in option pricing; Weizsaecker – An introduction 1990

Quali libri consiglia il prof. Fabio Antonelli per Stochastic Financial Market Models (Matematica – sede di L'Aquila, canale unico)?

Brownian motion and stochastic calculus; PDE and Martingale methods in option pricing

Quali libri consiglia il prof. Fabio Antonelli per Metodi Matematici per la Finanza e le Assicurazioni?

Pascucci – Finanza matematica