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Stochastic Financial Market Models – L'Aquila

Università degli Studi dell'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Fabio Antonelli Canale unico

Corso di laurea: Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-44) · esame facoltativo · Scientific Computing and Applications · 6 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 6 CFU · apri nel catalogo · Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila · 2º anno · 2º semestre ›

Brownian motion and stochastic calculusCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
PDE and Martingale methods in option pricingCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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Prof. Fabio Antonelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica – sede di L'Aquila · 2º anno · 2º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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