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PDE and Martingale methods in option pricing

Libro adottato a L'Aquila, a.a. 2026/2027 · 3 canali

«PDE and Martingale methods in option pricing» è adottato per Stochastic Financial Market Models dal prof. Fabio Antonelli (Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila, Matematica – sede di L'Aquila – L'Aquila); per Probability And Finance dal prof. Fabio Antonelli (Matematica – sede di L'Aquila – L'Aquila).

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Come lo indica il docente: PDE and Martingale methods in option pricing, ed Springer

Titolo
PDE and martingale methods in option pricing
Autori
Andrea <1969-> Andrea Pascucci Pascucci
Editore
Bocconi university press, 2011
ISBN
9788847017801

Chi lo adotta

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: ------------------------------------------------------------ Modulo: DT0685 - STOCHASTIC FINANCIAL MARKET MODELS ------------------------------------------------------------ - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico.

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