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Brownian motion and stochastic calculus

Libro adottato a L'Aquila, a.a. 2026/2027 · 3 canali

«Brownian motion and stochastic calculus» è adottato per Stochastic Financial Market Models dal prof. Fabio Antonelli (Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila, Matematica – sede di L'Aquila – L'Aquila); per Probability And Finance dal prof. Fabio Antonelli (Matematica – sede di L'Aquila – L'Aquila).

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Come lo indica il docente: Brownian motion and stochastic calculus, ed. Springer

Titolo
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus
Autori
Jean-François <1959-> Jean-François Le Gall Le Gall
Editore
Springer, 2016

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Stochastic Financial Market Models – Prof. Fabio Antonelli Canale unico

Corso di laurea: Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-44) · esame facoltativo · Scientific Computing and Applications · 6 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 6 CFU · apri nel catalogo · Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila · 2º anno · 2º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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Probability And Finance – Prof. Fabio Antonelli Canale unico

Corso di laurea: Matematica – sede di L'Aquila · Laurea magistrale (LM-40) · 2º anno · annuale · Matematica Pura e Applicata · 12 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 12 CFU · apri nel catalogo · Matematica – sede di L'Aquila · 2º anno ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: ------------------------------------------------------------ Modulo: DT0685 - STOCHASTIC FINANCIAL MARKET MODELS ------------------------------------------------------------ - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico.

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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