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Stochastic Financial Market Models – prof. Fabio Antonelli

Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila · Università degli Studi dell'Aquila · esame facoltativo · Scientific Computing and Applications · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Stochastic Financial Market Models 6 CFU

FAProf. Fabio Antonelli Canale unico
Brownian motion and stochastic calculusIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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PDE and Martingale methods in option pricingIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Modelli discreti di mercato: primo e secondo teorema fondamentale dell'asset pricing. Valutazione di derivati Europei ed Americani. - Complementi di calcolo stocastico. Teorema di rappresentazione delle martingale, teorema di Girsanov, esistenza ed unicità delle soluzioni di equazioni differenziali stocastiche, variazione quadratica. - Il Mondo di Black e Scholes.

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Testi d'esame di Stochastic Financial Market Models del prof. Fabio Antonelli, canale unico, corso di laurea in Ingegneria Matematica – sede di L'Aquila (Laurea magistrale (LM-44)), Università degli Studi dell'Aquila, esame facoltativo · Scientific Computing and Applications · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Brownian motion and stochastic calculus; PDE and Martingale methods in option pricing.

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