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Prof. Paolo Foschi

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Scienze · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Paolo Foschi

Materie del prof. Paolo Foschi

Laboratorio di Ambienti di Sviluppo per L'Analisi Statistica Canale unico

Corso di laurea: Scienze statistiche · Laurea triennale (L-41) · esame facoltativo · 3 CFU

Bologna · Scienze · 3 CFU · apri nel catalogo

Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.

Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Materiale fornito dal docente

Argomenti del programma: Modulo 1: Introduzione al linguaggio Python : ambienti di sviluppo ed ecosistema Python; la struttura del linguaggio; tipi di dato di base: interi, float, stringhe ed operatori; liste e tuple; oggetti Mutable ed Immutable; costrutti if-the-else, cicli for, definizione di funzioni.

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Processi Stocastici Canale unico

Corso di laurea: Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · Laurea magistrale (LM-83) · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU

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Stirzaker – 4th EditionCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Mathematics – An Introduction with Stochastic ProcessesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Richiami di probabilità. Spazi di probabilità; Variabili aleatorie;Valore atteso; Indipendenza; Distribuzioni e attese condizionate; Proprietà di valore atteso e varianza (condizionate e non); Funzioni generatrici dei momenti; Alcune distribuzioni notevoli: Bernouilli, Poisson, Esponenziale, Gamma, Compound Poisson. Catene di Markov a tempo discreto. Matrice di Transizione e distribuzione degli stati.

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Gestione del Rischio – con Prof. Enrico Supino Canale unico

Corso di laurea: Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 12 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 12 CFU · apri nel catalogo · Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · 2º anno · 1º semestre ›

Modulo Modelli di gestione del rischio finanziario e assicurativo

Oliva – Principi di Finanza QuantitativaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Cesari – Introduzione alla finanza matematicaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
McNeil – Quantitative Risk ManagementCerca su Amazon ›Da studiare: I primi 3 capitoliVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Hull – Risk management e istituzioni finanziarieCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Approfondimenti

Runggaldier – Finanza matematicaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Christoffersen – Elements of Financial Risk ManagementCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Lando – Credit Risk ModelingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Appunti forniti dal docente (online).

Argomenti del programma: Richiami di probabilità e processi stocastici (es. martingale, diffusioni e calcolo di Ito). Il rischio finanziario: tassonomia dei rischi finanziari Prodotti finanziari e strategie di copertura. Valutazione neutrale al rischio. I 2 teoremi fondamentali dell'asset pricing. Non arbitraggio e completezza. Contratti Forwards e Futures ed opzioni. Cenni alle opzioni americane ed esotiche.

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Laboratorio di Ambienti di Sviluppo per L'Analisi Statistica Canale unico

Corso di laurea: Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 3 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 3 CFU · apri nel catalogo

Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.

Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Materiale fornito dal docente

Argomenti del programma: Modulo 1: Introduzione al linguaggio Python : ambienti di sviluppo ed ecosistema Python; la struttura del linguaggio; tipi di dato di base: interi, float, stringhe ed operatori; liste e tuple; oggetti Mutable ed Immutable; costrutti if-the-else, cicli for, definizione di funzioni.

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Matematica Finanziaria Canale unico

Corso di laurea: Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini · Laurea triennale (L-41) · 2º anno · 1º semestre · 8 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 8 CFU · apri nel catalogo · Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini · 2º anno · 1º semestre ›

Cesari – Introduzione alla Finanza MatematicaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Cesari – Introduzione alla Finanza MatematicaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Consigliati

Giacomo Scandolo, Matematica Finanziaria. AMON Edizioni, 2013Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Luenberger – Finanza e InvestimentiCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Regimi finanziari. Leggi finanziarie di capitalizzazione e di attualizzazione, montante e valore attuale, interesse e sconto. Regime dell'interesse semplice. Capitalizzazione degli interessi e regime dell'interesse composto. Tassi equivalenti. Tassi annui nominali ed effettivi. Capitalizzazione continua. Regime esponenziale. Rendite e ammortamenti. Rendite posticipate e anticipate.

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Laboratorio di Ambienti di Sviluppo per L'Analisi Statistica Canale unico

Corso di laurea: Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini · Laurea triennale (L-41) · esame facoltativo · 3 CFU

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  • Materiale fornito dal docente

Argomenti del programma: Modulo 1: Introduzione al linguaggio Python : ambienti di sviluppo ed ecosistema Python; la struttura del linguaggio; tipi di dato di base: interi, float, stringhe ed operatori; liste e tuple; oggetti Mutable ed Immutable; costrutti if-the-else, cicli for, definizione di funzioni.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Paolo Foschi per Processi Stocastici?

Stirzaker – 4th Edition; Mathematics – An Introduction with Stochastic Processes

Quali libri consiglia il prof. Paolo Foschi per Gestione del Rischio?

Oliva – Principi di Finanza Quantitativa; Cesari – Introduzione alla finanza matematica; McNeil – Quantitative Risk Management; Hull – Risk management e istituzioni finanziarie; Runggaldier – Finanza matematica; Christoffersen – Elements of Financial Risk Management; Lando – Credit Risk Modeling

Quali libri consiglia il prof. Paolo Foschi per Matematica Finanziaria?

Cesari – Introduzione alla Finanza Matematica; Cesari – Introduzione alla Finanza Matematica; Giacomo Scandolo, Matematica Finanziaria. AMON Edizioni, 2013; Luenberger – Finanza e Investimenti