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Lando – Credit Risk Modeling

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Lando – Credit Risk Modeling» è adottato per Gestione del Rischio dai docenti Paolo Foschi e Enrico Supino (Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini – Bologna).

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Come lo indica il docente: D. Lando, Credit Risk Modeling, Theory and Applications. Princeton University Press. 2004

Titolo
Credit risk modeling
Autori
David Lando
Editore
Princeton University Press, 2004
ISBN
9780691089294

Chi lo adotta

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Gestione del Rischio – Prof. Paolo Foschi, Prof. Enrico Supino Canale unico

Corso di laurea: Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 12 CFU

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Appunti forniti dal docente (online).

Argomenti del programma: Richiami di probabilità e processi stocastici (es. martingale, diffusioni e calcolo di Ito). Il rischio finanziario: tassonomia dei rischi finanziari Prodotti finanziari e strategie di copertura. Valutazione neutrale al rischio. I 2 teoremi fondamentali dell'asset pricing. Non arbitraggio e completezza. Contratti Forwards e Futures ed opzioni. Cenni alle opzioni americane ed esotiche.

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