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Gestione del Rischio – Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Scienze Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Paolo Foschi, Prof. Enrico Supino Canale unico

Corso di laurea: Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 12 CFU

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Modulo Modelli di gestione del rischio finanziario e assicurativo

Oliva – Principi di Finanza QuantitativaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Cesari – Introduzione alla finanza matematicaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
McNeil – Quantitative Risk ManagementCerca su Amazon ›Da studiare: I primi 3 capitoliVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Hull – Risk management e istituzioni finanziarieCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Approfondimenti

Runggaldier – Finanza matematicaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Christoffersen – Elements of Financial Risk ManagementCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Lando – Credit Risk ModelingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Appunti forniti dal docente (online).

Argomenti del programma: Richiami di probabilità e processi stocastici (es. martingale, diffusioni e calcolo di Ito). Il rischio finanziario: tassonomia dei rischi finanziari Prodotti finanziari e strategie di copertura. Valutazione neutrale al rischio. I 2 teoremi fondamentali dell'asset pricing. Non arbitraggio e completezza. Contratti Forwards e Futures ed opzioni. Cenni alle opzioni americane ed esotiche.

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