Prof. Sandra Paterlini

• Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: • regimi finanziari, capitalizzazione e attualizzazione; • rendite finanziarie; • operazioni di ammortamento e costruzione dei piani di ammortamento; • criteri di valutazione degli investimenti: Valore Attuale Netto (VAN) e Tasso Interno di Rendimento (TIR); • principio di arbitraggio e operazioni finanziarie a pronti e a termine; • tassi a pronti, tassi a termine…

• Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.

• slide, esercizi e codici messi a disposizione dalla docente sulla piattaforma Moodle
• capitoli selezionati dei testi e articoli accademici indicati durante il corso.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: • richiami di algebra lineare e statistica per le applicazioni finanziarie; • fatti stilizzati dei rendimenti finanziari ed efficienza dei mercati; • principi di ottimizzazione • analisi degli stili di Sharpe (return-based style analysis), rolling style analysis e valutazione out-of-sample; • modello di minima varianza e modello media-varianza di Markowitz; •…

• Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: • regimi finanziari, capitalizzazione e attualizzazione; • rendite finanziarie; • operazioni di ammortamento e costruzione dei piani di ammortamento; • criteri di valutazione degli investimenti: Valore Attuale Netto (VAN) e Tasso Interno di Rendimento (TIR); • principio di arbitraggio e operazioni finanziarie a pronti e a termine; • tassi a pronti, tassi a termine…

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: • regimi finanziari, capitalizzazione e attualizzazione; • rendite finanziarie; • operazioni di ammortamento e costruzione dei piani di ammortamento; • criteri di valutazione degli investimenti: Valore Attuale Netto (VAN) e Tasso Interno di Rendimento (TIR); • principio di arbitraggio e operazioni finanziarie a pronti e a termine; • tassi a pronti, tassi a termine…

• Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.

• Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.

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Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.

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Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.