Libro adottato a Trento, a.a. 2026/2027 · 7 canali
«Wiley – 1st» è adottato per Risk Management dal prof. Sandra Paterlini (Behavioural and Applied Economics – sede di Trento, Economia e legislazione d'impresa – sede di Trento, Finanza – sede di Trento e altri corsi – Trento).
Risk Management – Prof. Sandra Paterlini (canale unico)Innovation Management – sede di Trento · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · 6 CFU
Risk Management – Prof. Sandra Paterlini (canale unico)International Management – sede di Trento · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · 6 CFU
Risk Management – Prof. Sandra Paterlini (canale unico)Management della sostenibilità e del turismo – sede di Trento · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · 6 CFU
Risk Management – Prof. Sandra Paterlini (canale unico)Mathematics – sede di Trento · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · Mathematics and Statistics for Life and Social Sciences · 6 CFU
Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
Corso di laurea: Mathematics – sede di Trento · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · Mathematics and Statistics for Life and Social Sciences · 6 CFU
Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
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