Altro materiale sarà fornito nel corso delle lezioni e messo a disposizione su Moodle.
Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: Rischio di mercato: modello varianza-covarianza; modelli per la stima della volatilità; Value at Risk mediante approccio parametrico, simulazione storica e simulazione Monte Carlo; Expected Shortfall; procedure di backtesting; applicazioni e limiti dei modelli di VaR ed Expected Shortfall.
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Corso di laurea: Mathematics – sede di Trento · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · Mathematics and Statistics for Life and Social Sciences · 6 CFU
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