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Brandimarte – Numerical methods in finance and economics

Libro adottato a Camerino, Trento, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Brandimarte – Numerical methods in finance and economics» è adottato per Matematica Finanziaria Progredito dal prof. Sandra Paterlini (Finanza – sede di Trento – Trento); per Computational Methods For Finance dal prof. Lorella Fatone (Matematica e Applicazioni - Mathematics and Applications – sede di Camerino – Camerino).

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Come lo indica il docente: Brandimarte, P. (2006). Numerical methods in Finance and Economics, Wiley · P. Brandimarte, “Numerical methods in finance and economics: a MATLAB-based introduction”, John Wiley & Sons, New York, 2006. - P. Wilmott, "Paul Wilmott introduces quantitative finance", Wiley, 2006. - J. C. Hull, "Options, futures and other derivatives”, IX edition, Prentice Hall, 2014

Titolo
Numerical methods in finance and economics
Autori
Paolo Brandimarte
Editore
Wiley Interscience, 2006

Chi lo adotta

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • slide, esercizi e codici messi a disposizione dalla docente sulla piattaforma Moodle
  • capitoli selezionati dei testi e articoli accademici indicati durante il corso.

Argomenti del programma: Il corso è articolato nei seguenti macro-argomenti: • richiami di algebra lineare e statistica per le applicazioni finanziarie; • fatti stilizzati dei rendimenti finanziari ed efficienza dei mercati; • principi di ottimizzazione • analisi degli stili di Sharpe (return-based style analysis), rolling style analysis e valutazione out-of-sample; • modello di minima varianza e modello media-varianza di Markowitz; •…

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