Prof. Daniele Girolimetto

Università degli Studi di Padova · Dipartimento di Scienze Statistiche · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Daniele Girolimetto

Campbell – Viceira – Analisi dei Dati in Finanza (Scienze Statistiche – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Hull – Risk management and financial institutions – Analisi dei Dati in Finanza (Scienze Statistiche – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
McNeil – Quantitative risk management – Analisi dei Dati in Finanza (Scienze Statistiche – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Hautsch – Econometrics of financial high-frequency data – Analisi dei Dati in Finanza (Scienze Statistiche – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Aït-Sahalia – High-frequency financial econometrics – Analisi dei Dati in Finanza (Scienze Statistiche – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Gençay – An introduction to high-frequency finance – Analisi dei Dati in Finanza (Scienze Statistiche – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Tsay – Analysis of financial time series – Metodi Statistici per la Finanza (Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Francq – GARCH models – Metodi Statistici per la Finanza (Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Tsay – Introduction to analysis of financial data with… – Metodi Statistici per la Finanza (Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)
Gallo – Metodi quantitativi per i mercati finanziari – Metodi Statistici per la Finanza (Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova, esame facoltativo · 9 CFU)

Materie del prof. Daniele Girolimetto

Analisi dei Dati in Finanza Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-82) · esame facoltativo · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche – sede di Padova · 2º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 6 testi · da studiare tutti

Campbell – Viceira Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Hull – Risk management and financial institutions Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

McNeil – Quantitative risk management Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Hautsch – Econometrics of financial high-frequency data Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Aït-Sahalia – High-frequency financial econometrics Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Gençay – An introduction to high-frequency finance Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Metodi e modelli per l'analisi dei dati finanziari in alta frequenza: stima della volatilità giornaliera; individuazione dei salti nei prezzi; modelli per variabili realizzate; analisi tecnica e trading algoritmico con dati in alta frequenza. - Metodi e modelli per l'analisi del rischio di mercato: il Value-at-Risk con la simulazione storica, metodi parametrici o semi-parametrici; Expected Shortfall; tecniche di…

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Metodi Statistici per la Finanza Canale unico

Corso di laurea: Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova · Laurea triennale (L-41) · esame facoltativo · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova · 3º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Tsay – Analysis of financial time series Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Francq – GARCH models Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Tsay – Introduction to analysis of financial data with…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Gallo – Metodi quantitativi per i mercati finanziari Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduzione alle serie finanziarie: Presentazione e discussione preliminare delle caratteristiche delle serie finanziarie attraverso l'analisi grafica di esempi reali: prezzi e indici azionari, tassi di cambio, tassi di interesse, obbligazioni, strumenti derivati e merci. Principali indici aggregati: indici di borsa, indici obbligazionari e indici aggregati di altri beni scambiati nei mercati finanziari.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Daniele Girolimetto per Analisi dei Dati in Finanza?

Campbell – Viceira; Hull – Risk management and financial institutions; McNeil – Quantitative risk management; Hautsch – Econometrics of financial high-frequency data; Aït-Sahalia – High-frequency financial econometrics; Gençay – An introduction to high-frequency finance

Quali libri consiglia il prof. Daniele Girolimetto per Metodi Statistici per la Finanza?

Tsay – Analysis of financial time series; Francq – GARCH models; Tsay – Introduction to analysis of financial data with…; Gallo – Metodi quantitativi per i mercati finanziari