Francq – GARCH models

Libro adottato a Padova, Federico II, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Francq – GARCH models» è adottato per Analisi delle Serie Storiche Economiche e Finanziarie dal prof. Francesca Di Iorio (Scienze Statistiche per le Decisioni – Federico II); per Metodi Statistici per la Finanza dal prof. Daniele Girolimetto (Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova – Padova).

Come lo indica il docente: Francq C., Zakoian J.M. (2019) GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications, 2a edizione, Wiley · Francq, C. (2019). GARCH models: Structure, statistical inference and financial applications. Wiley

Titolo

GARCH models

Autori

Christian Francq

Editore

J. Wiley, 2019

ISBN

9781119313571

Chi lo adotta

• Federico II · Analisi delle Serie Storiche Economiche e Finanziarie – Prof. Francesca Di Iorio (canale unico)Scienze Statistiche per le Decisioni · Laurea magistrale (LM-82) · 1º anno · 1º semestre · 9 CFU
• Padova · Metodi Statistici per la Finanza – Prof. Daniele Girolimetto (canale unico)Statistica per l'Economia e l'Impresa – sede di Padova · Laurea triennale (L-41) · esame facoltativo · 9 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• Estela – Analisi delle Serie Storiche
• Lütkepohl Helmut – New Introduction to Multiple Time Series Analysis
• Marno Verbeek (2005), Econometria, Zanichelli
• Piccolo – Introduzione all'analisi delle serie storiche
• Box – Time Series Analysis
• Hendry, D. F. (1995). Dynamic Econometrics. Oxford: Oxford