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Tsay – Analysis of Financial Time Series

Wiley · 2010 · ISBN 9780470414354
7.8 / 10
Difficoltà alto
1 facoltà
lo adottano, in 1 ateneo1 docente · 1 corso di laurea

Scheda libro

Titolo
Analysis of financial time series
Autori
Tsay, Ruey S. Ruey S. Tsay
Editore
Wiley, 2010
Edizione
2010
ISBN
9780470414354
Lingua
Inglese
Pagine
677
Tipo
Manuale universitario
Studio
≈ 7,5 settimane

Cosa si studia con questo libro Tsay – Analysis of Financial Time Series: di cosa parla

Analysis of Financial Time Series, di Tsay, tratta i metodi statistici per studiare le serie storiche finanziarie, come prezzi, rendimenti e volatilità. Il testo, in inglese, unisce teoria e applicazioni ai mercati. Interessa a chi studia econometria dei mercati finanziari e deve costruire e stimare modelli per dati ordinati nel tempo. Si rivolge a studenti magistrali di economia, finanza e statistica, che vogliono capire come si descrivano rischio e dinamica dei prezzi, e a professionisti che lavorano con dati di mercato.

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Chi lo adotta Tsay – Analysis of Financial Time Series: esami, corsi di laurea e docenti che lo indicano

Bologna 1 facoltà · 1 esame

Tsay – Analysis of Financial Time Series a Bologna: Econometria dei Mercati Finanziari, prof. Bacchiocchi

Facoltà: Economia e management

Econometria dei Mercati Finanziari

Prof. Emanuele Bacchiocchi
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Pagina del docente: Emanuele Bacchiocchi
Scopri le domande d’esame:Apri scheda materia ›
Di cosa si tratta: Modello di regressione lineare, minimi quadrati, diagnostica, eteroschedasticità e autocorrelazione aprono lo studio della costruzione del modello econometrico. Seguono stimatore di massima verosimiglianza, modelli ARMA, volatilità condizionata con ARCH e GARCH, endogeneità e variabili strumentali, stima del CAPM, modelli VAR, spillover di volatilità e strumenti di rischio come Value at Risk e simulazioni Monte Carlo.

Dettagli corso

Finanza, intermediari e mercati
Corso: LM-16
CFU: 6Canale: Unico
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Tempo di studio e official info

Tempo consigliato per preparare l’esame: 13 settimane (3 mesi)
Il materiale distribuito durante il corso (slides, articoli, codice software) rappresenta la fonte principale per lo studio degli argomenti trattati.
Dati verificati il 02/10/2026

Libri indicati per la materia

Scorri di lato: 2 libri
Tsay – Analysis of Financial Time SeriesISBN 9780470414354
Tempo di studio del libro≈ 7,5 settimane
Obbligatorietà
Obbligatorio
Adottato in
1 materia
Tipo
Manuale
Pagine
677 pagine
Difficoltà
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Domande frequenti su Tsay – Analysis of Financial Time Series

Per quale esame serve Tsay – Analysis of Financial Time Series?

È indicato per Econometria dei Mercati Finanziari a Bologna, dal prof. Emanuele Bacchiocchi. A.a. 2026/2027.

Quali libri indica il prof. Emanuele Bacchiocchi per Econometria dei Mercati Finanziari?

Per Econometria dei Mercati Finanziari (Bologna) il prof. Emanuele Bacchiocchi indica Tsay – Analysis of Financial Time Series; l'elenco completo dei testi, obbligatori e facoltativi, è nella sezione «Chi lo adotta» di questa pagina.

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Quanto tempo serve per studiare Tsay – Analysis of Financial Time Series?

≈ 7,5 settimane: il tempo è calcolato sulle pagine del libro e sui crediti dell'esame.

Qual è l'ISBN di Tsay – Analysis of Financial Time Series?

L'ISBN è 9780470414354 (editore Wiley).

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Come leggere questi dati
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Crediti (CFU)50%1 CFU = 25 ore di studio (dato ufficiale). Più crediti, più ore.
Densità di lettura50%pagine dei libri indicati divisi per i CFU (pagine dalla scheda SBN; se non note, una stima di 400 pagine a libro).

Ogni esame si confronta solo con quelli della sua area (scientifico-tecnica, umanistica, giuridico-sociale, sanitaria, economica): un esame di lettere non viene misurato con matematica. Il numero 1-10 è la posizione dell'esame nella sua area; per il libro si fa la media degli esami che lo adottano. Non contano anno di corso, laurea triennale o magistrale e lunghezza del programma: non dicono quanto si studia. È una stima del carico, non una difficoltà misurata.

Atenei e facoltà in ordine di diffusione. Per ogni esame: docente, corso di laurea, facoltà e il confronto con gli altri libri che indica.
Controlla sempre la scheda dell'esame. Le informazioni vengono dalle schede ufficiali degli atenei e possono cambiare o contenere errori: prima di acquistare verifica i testi sulla scheda ufficiale dell'esame (la trovi linkata in ogni esame) e, nel dubbio, chiedi al docente.
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