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Tsay – Analysis of Financial Time Series

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 1 canale

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Come lo indica il docente: Tsay, R.S. (2010). Analysis of Financial Time Series, Third Edition. Wiley

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Finanza Quantitativa – Prof. Tommaso Proietti Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo / 2º anno · 1º semestre · Mercati finanziari e finanza quantitativa

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Presentazione del corso. Variabili casuali e loro proprietà. Momenti. Distribuzioni condizionate. Momenti condizionali. Legge dei valori attesi iterati. Serie temporali e loro caratteristiche. Natura e caratteristiche dei dati finanziari. Asimmetria, curtosi e volatility clustering. Processi stocastici. Stazionarietà, Nonstazionarietà, random walk e martingale. Test di stazionarietà e del rapporto di varianze.

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