Libri UniversitariApri il catalogo

Aït-Sahalia – High-frequency financial econometrics

Libro adottato a Padova, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Aït-Sahalia – High-frequency financial econometrics» è adottato per Analisi dei Dati in Finanza dal prof. Daniele Girolimetto (Scienze Statistiche – sede di Padova – Padova).

Aït-Sahalia – High-frequency financial econometricsCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: Aït-Sahalia, Y., & Jacod, J. High-frequency financial econometrics. Princeton University Press

Titolo
High-frequency financial econometrics
Autori
Yacine Aït-Sahalia
Editore
Princeton University press, 2014
ISBN
9780691161433

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Analisi dei Dati in Finanza – Prof. Daniele Girolimetto Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-82) · esame facoltativo · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche – sede di Padova · 2º anno · 2º semestre ›

Campbell – ViceiraCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hull – Risk management and financial institutionsCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
McNeil – Quantitative risk managementCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hautsch – Econometrics of financial high-frequency dataCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Aït-Sahalia – High-frequency financial econometricsquesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Gençay – An introduction to high-frequency financeCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Metodi e modelli per l'analisi dei dati finanziari in alta frequenza: stima della volatilità giornaliera; individuazione dei salti nei prezzi; modelli per variabili realizzate; analisi tecnica e trading algoritmico con dati in alta frequenza. - Metodi e modelli per l'analisi del rischio di mercato: il Value-at-Risk con la simulazione storica, metodi parametrici o semi-parametrici; Expected Shortfall; tecniche di…

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Si studia insieme a