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Gençay – An introduction to high-frequency finance

Libro adottato a Padova, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Gençay – An introduction to high-frequency finance» è adottato per Analisi dei Dati in Finanza dal prof. Daniele Girolimetto (Scienze Statistiche – sede di Padova – Padova).

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Come lo indica il docente: Gençay, R., Dacorogna, M., Müller, U. A., Pictet, O., & Olsen, R. An introduction to high-frequency finance. Academic Press

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Analisi dei Dati in Finanza – Prof. Daniele Girolimetto Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-82) · esame facoltativo · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche – sede di Padova · 2º anno · 2º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Metodi e modelli per l'analisi dei dati finanziari in alta frequenza: stima della volatilità giornaliera; individuazione dei salti nei prezzi; modelli per variabili realizzate; analisi tecnica e trading algoritmico con dati in alta frequenza. - Metodi e modelli per l'analisi del rischio di mercato: il Value-at-Risk con la simulazione storica, metodi parametrici o semi-parametrici; Expected Shortfall; tecniche di…

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