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Libri di Econometrics For Credit And Market Risk – prof. Angelica Gianfreda

Computational Finance – sede di Padova · Università degli Studi di Padova · 1º anno · 2º semestre · 9 CFU · canale unico

Libri del canale

Econometrics For Credit And Market Risk 9 CFU

AGProf. Angelica Gianfreda Canale unico

Titolo

Ruey – Analysis of Financial Time SeriesIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Pravin – Adrian ColinIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Analisi di microdati: modelli e stima della probabilità di default. La ROC curve. I test statistici basati sul Lagrange Multiplier. 2. Modelli univariati per la volatilità condizionata: ARCH e GARCH. 3. Modelli Multivariati per serie storiche finanziarie: Vettoriali Autoregressivi VAR 4. Modelli multivariati per la volatilità condizionata

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Testi d'esame di Econometrics For Credit And Market Risk del prof. Angelica Gianfreda, canale unico, corso di laurea in Computational Finance – sede di Padova (Laurea magistrale (LM-16)), Università degli Studi di Padova, 1º anno · 2º semestre · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Ruey – Analysis of Financial Time Series; Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:; Pravin – Adrian Colin.

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Vedi anche: Prof. Angelica Gianfreda · Econometrics For Credit And Market Risk a Padova (tutti i canali)