Libri UniversitariApri il catalogo

Econometrics For Credit And Market Risk – Padova

Università degli Studi di Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Angelica Gianfreda Canale unico

Corso di laurea: Computational Finance – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · 9 CFU · apri nel catalogo · Computational Finance – sede di Padova · 1º anno · 2º semestre ›

Titolo

Ruey – Analysis of Financial Time SeriesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Pravin – Adrian ColinCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Analisi di microdati: modelli e stima della probabilità di default. La ROC curve. I test statistici basati sul Lagrange Multiplier. 2. Modelli univariati per la volatilità condizionata: ARCH e GARCH. 3. Modelli Multivariati per serie storiche finanziarie: Vettoriali Autoregressivi VAR 4. Modelli multivariati per la volatilità condizionata

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Prof. Angelica Gianfreda Canale unico

Corso di laurea: Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · Banking and Finance · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA · 9 CFU · apri nel catalogo · Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova · 1º anno · 2º semestre ›

Titolo

Ruey – Analysis of Financial Time SeriesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Jeffrey – Econometric AnalysisCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Pravin – Adrian ColinCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Autori: Resti – Risk management and shareholders' value in bankingCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Motivazione: i requisiti patrimoniali previsti dall'Accordo di Basilea e la necessità di modellare i rischi. Analisi dei microdati: Credit Scoring e probabilità di default. Stima della perdita in caso di default. Modelli a variabile dipendente limitata. Analisi delle serie temporali: Modelli ARMA. Modellazione della volatilità condizionata: ARCH e GARCH.

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.