Prof. Angelica Gianfreda

Università degli Studi di Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Angelica Gianfreda

Ruey – Analysis of Financial Time Series – Econometrics For Credit And Market Risk (Computational Finance – sede di Padova, 1º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo: – Econometrics For Credit And Market Risk (Computational Finance – sede di Padova, 1º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Pravin – Adrian Colin – Econometrics For Credit And Market Risk (Computational Finance – sede di Padova, 1º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Jeffrey – Econometric Analysis – Econometrics For Credit And Market Risk (Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova, esame facoltativo · Banking and Finance · 9 CFU)
Autori: Resti – Risk management and shareholders' value in banking – Econometrics For Credit And Market Risk (Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova, esame facoltativo · Banking and Finance · 9 CFU)

Materie del prof. Angelica Gianfreda

Econometrics For Credit And Market Risk Canale unico

Corso di laurea: Computational Finance – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · 9 CFU · apri nel catalogo · Computational Finance – sede di Padova · 1º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Titolo

Ruey – Analysis of Financial Time Series Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Pravin – Adrian Colin Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Analisi di microdati: modelli e stima della probabilità di default. La ROC curve. I test statistici basati sul Lagrange Multiplier. 2. Modelli univariati per la volatilità condizionata: ARCH e GARCH. 3. Modelli Multivariati per serie storiche finanziarie: Vettoriali Autoregressivi VAR 4. Modelli multivariati per la volatilità condizionata

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Econometrics For Credit And Market Risk Canale unico

Corso di laurea: Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · Banking and Finance · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA · 9 CFU · apri nel catalogo · Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova · 1º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Titolo

Ruey – Analysis of Financial Time Series Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Jeffrey – Econometric Analysis Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Pravin – Adrian Colin Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Autori: Resti – Risk management and shareholders' value in banking Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Motivazione: i requisiti patrimoniali previsti dall'Accordo di Basilea e la necessità di modellare i rischi. Analisi dei microdati: Credit Scoring e probabilità di default. Stima della perdita in caso di default. Modelli a variabile dipendente limitata. Analisi delle serie temporali: Modelli ARMA. Modellazione della volatilità condizionata: ARCH e GARCH.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Angelica Gianfreda per Econometrics For Credit And Market Risk (Computational Finance – sede di Padova, canale unico)?

Ruey – Analysis of Financial Time Series; Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:; Pravin – Adrian Colin

Quali libri consiglia il prof. Angelica Gianfreda per Econometrics For Credit And Market Risk (Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova, canale unico)?

Ruey – Analysis of Financial Time Series; Jeffrey – Econometric Analysis; Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:; Pravin – Adrian Colin; Autori: Resti – Risk management and shareholders' value in banking