Libri di Econometrics For Credit And Market Risk – prof. Angelica Gianfreda
Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova · Università degli Studi di Padova · esame facoltativo · Banking and Finance · 9 CFU · canale unico
Argomenti del programma: Motivazione: i requisiti patrimoniali previsti dall'Accordo di Basilea e la necessità di modellare i rischi. Analisi dei microdati: Credit Scoring e probabilità di default. Stima della perdita in caso di default. Modelli a variabile dipendente limitata. Analisi delle serie temporali: Modelli ARMA. Modellazione della volatilità condizionata: ARCH e GARCH.
Testi d'esame di Econometrics For Credit And Market Risk del prof. Angelica Gianfreda, canale unico, corso di laurea in Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova (Laurea magistrale (LM-77)), Università degli Studi di Padova, esame facoltativo · Banking and Finance · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Ruey – Analysis of Financial Time Series; Jeffrey – Econometric Analysis; Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:; Pravin – Adrian Colin; Autori: Resti – Risk management and shareholders' value in banking.
Libri Universitari