Hansen – Econometrics

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 2 canali

Come lo indica il docente: Hansen, B.E. (2022), Econometrics, Princeton University Press (PDF freely available at GitHub)

Chi lo adotta

Time Series – Prof. Gianluca Cubadda (canale unico)Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre
Time Series – docente non ancora indicato (canale unico) a.a. 2025/2026Economics - Economia · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo

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Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre

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Argomenti del programma: Serie storiche univariate: 1) Serie storiche stazionarie e nonstazionarie (prima settimana). 2) Inferenza statistica e previsione (seconda settimana). 3) Radice unitarie in economia e finanza (terza settimana). Serie storiche multivariate: 4) Stazionarietà e ergodicità; Rappresentazione di Wold multivariata; Modelli VAR (quarta settimana). 5) VAR strutturali (quinta settimana). 6) Cointegrazione (sesta settimana).

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Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026

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