Costa – Metodi statistici nell'analisi di variabili finanziarie

• Materiale didattico predisposto dal docente.

Argomenti del programma: L'insegnamento introduce gli studenti all'utilizzo di strumenti statistici a supporto delle decisioni e della pianificazione di investimenti e per la gestione dei rischi finanziari in imprese private e pubbliche, industriali e di servizi, banche e assicurazioni.

Argomenti del programma: Elementi fondamentali di Excel e di Gretl per l'analisi dei rendimenti finanziari. L'analisi statistica delle variabili finanziarie: rendimenti e portafogli. La costruzione della frontiera efficiente. La Capital Market Line e la Security Market Line. Modelli lineari per l'analisi dei mercati finanziari: il modello di mercato e il “Capital asset pricing model”. Modello lineare: la stima dei minimi quadrati.

• Materiale didattico predisposto dal docente.

Argomenti del programma: L'insegnamento introduce gli studenti all'utilizzo di strumenti statistici a supporto delle decisioni e della pianificazione di investimenti e per la gestione dei rischi finanziari in imprese private e pubbliche, industriali e di servizi, banche e assicurazioni.

• Testo consigliato per la Parte 1

Argomenti del programma: Parte 1. Misura e analisi dei fenomeni economici Introduzione alla statistica economica: Il problema della misurazione dei fenomeni economici. Le fonti dell'informazione statistico-economica e i principali archivi. La qualità dei dati. I numeri indici: Numeri indici elementari e relative proprietà. Serie di numeri indici a base fissa e base mobile. I numeri indici di Laspeyres, Paasche e Fisher.