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Econometrics Of Financial Markets – prof. Gabriele Fiorentini

Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Università degli Studi di Firenze · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU · canale unico

Libri del canale

Econometrics Of Financial Markets 9 CFU

GFProf. Gabriele Fiorentini Canale unico
Jón Daníelsson – The Theory and Practice of Forecasting Market…Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Enders – Applied Econometric Time SeriesIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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  • Materiali, esercizi e ulteriori indicazioni bibliografiche forniti dal docente.

Argomenti del programma: Il corso affronta temi avanzati di analisi delle serie storiche finanziarie univariate e multivariate: modelli ARMA, stazionarietà, selezione e previsione, trend e stagionalità, modelli di volatilità univariati e multivariati, GARCH, volatilità realizzata e implicita, misure di rischio, Value-at-Risk, Expected Shortfall, backtesting, stress testing e dati intraday.

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Testi d'esame di Econometrics Of Financial Markets del prof. Gabriele Fiorentini, canale unico, corso di laurea in Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio (Laurea magistrale (LM-16)), Università degli Studi di Firenze, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Jón Daníelsson – The Theory and Practice of Forecasting Market…; Enders – Applied Econometric Time Series.

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