Prof. Gabriele Fiorentini

Università degli Studi di Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Gabriele Fiorentini

Enders – Applied Econometric Time Series – Macroeconometrics (Economics and Development- Economia Politica e Sviluppo Economico, esame facoltativo · Economics · 6 CFU)
Jón Daníelsson – The Theory and Practice of Forecasting Market… – Econometrics Of Financial Markets (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Enders – Applied Econometric Time Series – Econometrics Of Financial Markets (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)

Materie del prof. Gabriele Fiorentini

Macroeconometrics Canale unico

Corso di laurea: Economics and Development- Economia Politica e Sviluppo Economico · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo · Economics · 6 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 6 CFU · apri nel catalogo · Economics and Development- Economia Politica e Sviluppo Economico · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 1 testo

Enders – Applied Econometric Time Series Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Argomenti avanzati nell'analisi delle serie storiche univariate e multivariate. L'attenzione è rivolta alle serie storiche macroeconomiche per la modellazione, la verifica delle ipotesi (testing) e la previsione (forecasting).

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Econometrics Of Financial Markets Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU / 1º anno · 2º semestre · 9 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 9 CFU · apri nel catalogo · Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · 2º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Jón Daníelsson – The Theory and Practice of Forecasting Market…Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Enders – Applied Econometric Time Series Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Materiali, esercizi e ulteriori indicazioni bibliografiche forniti dal docente.

Argomenti del programma: Il corso affronta temi avanzati di analisi delle serie storiche finanziarie univariate e multivariate: modelli ARMA, stazionarietà, selezione e previsione, trend e stagionalità, modelli di volatilità univariati e multivariati, GARCH, volatilità realizzata e implicita, misure di rischio, Value-at-Risk, Expected Shortfall, backtesting, stress testing e dati intraday.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Gabriele Fiorentini per Macroeconometrics?

Enders – Applied Econometric Time Series

Quali libri consiglia il prof. Gabriele Fiorentini per Econometrics Of Financial Markets?

Jón Daníelsson – The Theory and Practice of Forecasting Market…; Enders – Applied Econometric Time Series