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Jón Daníelsson – The Theory and Practice of Forecasting Market…

Libro adottato a Firenze, a.a. 2026/2027 · 1 canale

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Come lo indica il docente: Jón Daníelsson (2015), Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley Finance

Titolo
Financial risk forecasting
Autori
Jon Danielsson
Editore
Wiley, 2011
ISBN
9780470669433

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Econometrics Of Financial Markets – Prof. Gabriele Fiorentini Canale unico

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Argomenti del programma: Il corso affronta temi avanzati di analisi delle serie storiche finanziarie univariate e multivariate: modelli ARMA, stazionarietà, selezione e previsione, trend e stagionalità, modelli di volatilità univariati e multivariati, GARCH, volatilità realizzata e implicita, misure di rischio, Value-at-Risk, Expected Shortfall, backtesting, stress testing e dati intraday.

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