Econometrics Of Financial Markets – Firenze

Università degli Studi di Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Gabriele Fiorentini Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU / 1º anno · 2º semestre · 9 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 9 CFU · apri nel catalogo · Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · 2º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Jón Daníelsson – The Theory and Practice of Forecasting Market…Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Enders – Applied Econometric Time Series Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Materiali, esercizi e ulteriori indicazioni bibliografiche forniti dal docente.

Argomenti del programma: Il corso affronta temi avanzati di analisi delle serie storiche finanziarie univariate e multivariate: modelli ARMA, stazionarietà, selezione e previsione, trend e stagionalità, modelli di volatilità univariati e multivariati, GARCH, volatilità realizzata e implicita, misure di rischio, Value-at-Risk, Expected Shortfall, backtesting, stress testing e dati intraday.

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