Libri UniversitariApri il catalogo

Quantitative Risk Management – prof. Giacomo Toscano

Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Università degli Studi di Firenze · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Quantitative Risk Management 6 CFU

GTProf. Giacomo Toscano Canale unico

Testo di riferimento

Concepts – Techniques and ToolsIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Cerca su Amazon ›
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Slide fornite dal docente.

Argomenti del programma: Il corso introduce strumenti quantitativi per la misurazione del rischio finanziario. Partendo dai fatti stilizzati delle serie storiche finanziarie, tratta VaR ed Expected Shortfall, modelli ellittici, misure di rischio coerenti e convesse, Teoria dei Valori Estremi, copule, misure di dipendenza, metodi per la misurazione del rischio di mercato, backtesting, volatilità realizzata e implicita, e variance swaps.

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Apri nel catalogo: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno, tutte le materie e i canali ›

Testi d'esame di Quantitative Risk Management del prof. Giacomo Toscano, canale unico, corso di laurea in Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio (Laurea magistrale (LM-16)), Università degli Studi di Firenze, 2º anno · 2º semestre · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Concepts – Techniques and Tools.

Altre materie del prof. Toscano

Vedi anche: Prof. Giacomo Toscano · Quantitative Risk Management a Firenze (tutti i canali)