Prof. Giacomo Toscano

Università degli Studi di Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Giacomo Toscano

Scandolo – Matematica finanziaria – Metodi Quantitativi per le Decisioni Finanziarie (Accounting, Auditing e Controllo, 2º anno · 1º semestre · Law and Accounting · 6 CFU)
Concepts – Techniques and Tools – Quantitative Risk Management (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 2º semestre · 6 CFU)

Materie del prof. Giacomo Toscano

Metodi Quantitativi per le Decisioni Finanziarie Canale unico

Corso di laurea: Accounting, Auditing e Controllo · Laurea magistrale (LM-77) · 2º anno · 1º semestre · Law and Accounting · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · Nazionale · 6 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 6 CFU · apri nel catalogo · Accounting, Auditing e Controllo · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Scandolo – Matematica finanziaria Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Slides, esercizi e materiali didattici forniti dal docente e resi disponibili tramite la pagine Moodle dell'insegnamento.

Argomenti del programma: Il corso introduce strumenti quantitativi di matematica finanziaria per valutare operazioni finanziarie in condizioni di certezza. Sono trattati regimi finanziari, valore temporale del denaro, conversione dei tassi, tassi spot e forward, rendite, criteri di scelta tra investimenti e finanziamenti (VAN, TIR, TRM, TAN, TAEG), valutazione obbligazionaria e struttura per scadenza dei tassi, con applicazioni a decisioni…

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Quantitative Risk Management Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU

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Il docente indica 1 testo

Testo di riferimento

Concepts – Techniques and Tools Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Slide fornite dal docente.

Argomenti del programma: Il corso introduce strumenti quantitativi per la misurazione del rischio finanziario. Partendo dai fatti stilizzati delle serie storiche finanziarie, tratta VaR ed Expected Shortfall, modelli ellittici, misure di rischio coerenti e convesse, Teoria dei Valori Estremi, copule, misure di dipendenza, metodi per la misurazione del rischio di mercato, backtesting, volatilità realizzata e implicita, e variance swaps.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Giacomo Toscano per Metodi Quantitativi per le Decisioni Finanziarie?

Scandolo – Matematica finanziaria; Scandolo – Matematica finanziaria

Quali libri consiglia il prof. Giacomo Toscano per Quantitative Risk Management?

Concepts – Techniques and Tools