Prof. Paolo Giordani: i libri dei suoi insegnamenti

1. Quali distribuzioni di probabilita' sono usate per modellare i rendimenti finanziari?
2. Che cosa si intende per rendimento logaritmico e perche' e' preferito a quello semplice?
3. Come si stima la volatilita' di un titolo a partire dai dati storici?
4. Che cosa si intende per modello GARCH e quali fenomeni finanziari descrive?
5. Come si testa la normalita' di una serie di rendimenti?
6. Che cosa si intende per autocorrelazione in una serie storica finanziaria?
7. Come si costruisce un intervallo di confidenza per la media di un campione finanziario?
8. Quali metodi statistici si usano per la stima del valore a rischio?
9. Che cosa si intende per regressione lineare applicata alla stima del beta di un titolo?
10. Come si verifica la significativita' statistica dei coefficienti di un modello finanziario?
11. Quali tecniche si usano per confrontare le performance di diversi portafogli?
12. Che cosa si intende per simulazione Monte Carlo e in quali problemi finanziari si applica?
13. Come si stimano i parametri di una distribuzione con il metodo della massima verosimiglianza?
14. Quali sono le proprieta' degli stimatori di massima verosimiglianza?
15. Come si modella la struttura per scadenza dei tassi di interesse?
16. Che cosa si intende per copula e come si usa per modellare la dipendenza tra rischi?
17. Quali metodi si usano per la stima della correlazione tra attivita' finanziarie?
18. Come si interpretano i risultati di un test di ipotesi nel contesto finanziario?
19. Quali limiti presentano i modelli statistici applicati ai mercati finanziari?
20. Come si gestisce il problema dell'outlier nei dati di rendimento?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.

1. Che cosa si intende per vettore aleatorio e come si descrive la sua distribuzione congiunta?
2. Come si calcola la matrice di covarianza di un insieme di variabili e quali proprietà ha?
3. Che cosa si intende per distribuzione normale multivariata e come si caratterizza?
4. Come si applica l'analisi delle componenti principali per ridurre la dimensionalità dei dati?
5. Quali criteri si usano per scegliere il numero di componenti principali da trattenere?
6. Come si effettua l'analisi fattoriale e quali ipotesi la sottendono?
7. Che cosa si intende per analisi discriminante e quando si applica?
8. Come si costruisce un test di ipotesi per il vettore delle medie di una popolazione normale?
9. Quali sono le caratteristiche dell'analisi dei gruppi e dei metodi di clustering gerarchico?
10. Come si valuta la qualità di una partizione ottenuta con il metodo delle k medie?
11. Che cosa si intende per distanza di Mahalanobis e quale vantaggio offre?
12. Come si interpreta il coefficiente di correlazione canonica tra due insiemi di variabili?
13. Quali sono le proprietà dell'analisi delle corrispondenze per tabelle di contingenza?
14. Come si stima un modello di regressione multipla e come si verifica la sua adeguatezza?
15. Che cosa si intende per multicollinearità e come si diagnostica nel modello di regressione?
16. Come si applica la MANOVA per confrontare le medie di più gruppi su più variabili?
17. Quali sono i metodi per gestire i dati mancanti in un'analisi multivariata?
18. Come si rappresentano graficamente le relazioni tra più variabili quantitative?
19. Che cosa si intende per scaling multidimensionale e quali informazioni fornisce?
20. Come si valuta la robustezza dei risultati di un'analisi multivariata?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.