Prof. Domenico Vitale: i libri dei suoi insegnamenti

1. Qual è la differenza tra una serie storica e un processo stocastico?
2. Che cosa si intende per stazionarietà di una serie storica?
3. In che cosa consiste l'ergodicità di un processo stocastico?
4. Che cosa afferma il teorema di Wold e quale importanza ha nella modellazione?
5. Come si calcolano le funzioni di autocovarianza e autocorrelazione?
6. Quali caratteristiche presentano i modelli AR di ordine p?
7. Come si distinguono i modelli MA dai modelli AR attraverso la funzione di autocorrelazione?
8. Che cosa rappresenta un modello ARMA e quando si utilizza?
9. In che modo la differenziazione rende stazionaria una serie integrata?
10. Quali sono le fasi della procedura di Box-Jenkins?
11. Come si costruisce un modello ARIMA stagionale?
12. Quale test si usa per verificare la presenza di radici unitarie in una serie?
13. Come si decompone una serie storica in trend, stagionalità e componente residua?
14. Quando conviene un modello additivo e quando un modello moltiplicativo?
15. Che cosa si intende per trasformazione di Box-Cox?
16. Come si gestisce l'eteroschedasticità in una serie finanziaria?
17. Quali modelli permettono di descrivere la varianza condizionata nel tempo?
18. Come si effettua una previsione con un modello ARIMA?
19. Che cosa indica la funzione di autocorrelazione parziale?
20. Quali criteri informativi si usano per selezionare l'ordine di un modello?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.