Risk Management And Capital Requirements – prof. Claudia Ceci

Finanza e assicurazioni - Finance and insurance · Sapienza Università di Roma · 2º anno · 2º semestre · Financial Risk and Data Analysis - in lingua inglese · 9 CFU · a scelta (2-risk) · canale unico

Testi d'esame di Risk Management And Capital Requirements del prof. Claudia Ceci, canale unico, corso di laurea in Finanza e assicurazioni - Finance and insurance (Laurea magistrale (LM-16)), Sapienza Università di Roma, 2º anno · 2º semestre · Financial Risk and Data Analysis - in lingua inglese · 9 CFU · a scelta (2-risk), a.a. 2026/2027. Libri adottati: Tools – Princeton Series in Finance; Rösch – Deep Credit Risk Machine Learning in Python; With R and Python.

Risk Management And Capital Requirements – Prof. Claudia Ceci Canale unico

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Sapienza · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Tools – Princeton Series in Finance Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Rösch – Deep Credit Risk Machine Learning in Python Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

With R and Python Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Il materiale di supporto, comprendente slides delle lezioni, esercizi proposti e dispense, sono disponibili al link
Per questo insegnamento è altamente consigliata la frequenza delle lezioni ai fini di una comprensione piena degli argomenti teorici del programma.

Argomenti del programma: Introduzione: mercati OTC, rischio di credito e misurazione della qualità del credito. Mathematical background: processi stocastici, moto browniano, il moto browniano geometrico. La formula di Ito. Media condizionata ad una sigma-algebra. Modello strutturale di default: modello di Merton, calcolo della probabilità di default (DP) utilizzando le proprietà del moto browniano geometrico.

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