Models For Risk And Forecasting – prof. Andrea Tancredi

Finanza e assicurazioni - Finance and insurance · Sapienza Università di Roma · 2º anno · 2º semestre · Financial Risk and Data Analysis - in lingua inglese · 9 CFU · a scelta (2-risk) · canale unico

Testi d'esame di Models For Risk And Forecasting del prof. Andrea Tancredi, canale unico, corso di laurea in Finanza e assicurazioni - Finance and insurance (Laurea magistrale (LM-16)), Sapienza Università di Roma, 2º anno · 2º semestre · Financial Risk and Data Analysis - in lingua inglese · 9 CFU · a scelta (2-risk), a.a. 2026/2027. Libri adottati: Zucchini – Hidden Markov models for time series; Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods; Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering; Extreme value models.

Models For Risk And Forecasting – Prof. Andrea Tancredi Canale unico

Corso di laurea: Finanza e assicurazioni - Finance and insurance · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 2º semestre · Financial Risk and Data Analysis - in lingua inglese · 9 CFU · a scelta (2-risk)

Sapienza · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Zucchini – Hidden Markov models for time series Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Ruppert – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Extreme value models Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Dispense a cura del docente

Argomenti del programma: Modelli mistura; L'algoritmo EM Modelli hidden Markov: aspetti computazionali e loro applicazioni in finanza; Distribuzioni predittive, filtering e smoothing Modelli a volatilità stocastica e loro confronto con modelli arch e garch; Modelli state-space. Filtro di Kalman. Interpretazione bayesiana del filtro di Kalman Modelli per serie storiche multivariate; I modelli VAR. La cointegrazione. I modelli VECM.

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Vedi anche: Prof. Andrea Tancredi · Models For Risk And Forecasting a Sapienza (tutti i canali)