Finanza Quantitativa – prof. Davide Petturiti

Finanza e assicurazioni - Finance and insurance · Sapienza Università di Roma · 1º anno · 2º semestre · Finanza · 9 CFU · canale unico

Testi d'esame di Finanza Quantitativa del prof. Davide Petturiti, canale unico, corso di laurea in Finanza e assicurazioni - Finance and insurance (Laurea magistrale (LM-16)), Sapienza Università di Roma, 1º anno · 2º semestre · Finanza · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: [AM] Alos – Introduction to Financial Derivatives with Python; [G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering; [H] Hull – Futures derivati; [OR] Oliva – Principi di Finanza Quantitativa.

Finanza Quantitativa – Prof. Davide Petturiti Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Finanza e assicurazioni - Finance and insurance · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre · Finanza · 9 CFU

Sapienza · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

[AM] Alos – Introduction to Financial Derivatives with Python Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

[G] Glasserman – Monte Carlo methods in Financial Engineering Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

[H] Hull – Futures derivati Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

[OR] Oliva – Principi di Finanza Quantitativa Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Durante il corso verranno fornite lecture notes e codici Python nella pagina Moodle del corso:
Per gli studenti che non possono seguire le lezioni, verrà prodotto materiale integrativo (su teoria, codice Python ed esercizi) disponibile e scaricabile dalla pagina web dedicata all’insegnamento.

Argomenti del programma: Il corso si articola in quattro parti. • PARTE PRIMA: Richiami di matematica finanziaria: tassi e strutture a termine dei tassi. Introduzione e valutazione di derivati sui tassi. Introduzione alla programmazione in Python. • PARTE SECONDA: Introduzione ai derivati su equity: opzioni e strategie di portafoglio, valutazione di opzioni, calcolo dei limiti dei prezzi delle opzioni, put-call parity.

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