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Quantitative Financial Modelling – prof. Sergio Bianchi

Finanza e assicurazioni - Finance and insurance · Sapienza Università di Roma · 1º anno · 2º semestre · Financial Risk and Data Analysis - in lingua inglese · 9 CFU · canale unico

Testi d'esame di Quantitative Financial Modelling del prof. Sergio Bianchi, canale unico, corso di laurea in Finanza e assicurazioni - Finance and insurance (Laurea magistrale (LM-16)), Sapienza Università di Roma, 1º anno · 2º semestre · Financial Risk and Data Analysis - in lingua inglese · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Shreve – The Binomial Asset Pricing Model.

Quantitative Financial Modelling – Prof. Sergio Bianchi Canale unico

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Shreve – The Binomial Asset Pricing ModelVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Materiale distribuito sul sito Google Classroom del corso

Argomenti del programma: Modelli stocastici per i mercati finanziari. Spazio campionario, eventi, probabilità, algebre, sigma-algebre, filtrazioni. Partizioni e struttura delle informazioni. Processi stocastici: definizioni, proprietà, esempi. Alberi binomiali. Martingale (in tempo discreto e continuo). Moto browniano. Calcolo stocastico e formula di Itô-Doeblin. Presupposti e principi di modellazione per i mercati finanziari.

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