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Brooks – Introductory Econometrics for Finance

Libro adottato a Milano-Bicocca, Padova, Ca' Foscari, Messina, Macerata, Cagliari, Trieste, a.a. 2026/2027 · 11 canali

«Brooks – Introductory Econometrics for Finance» è adottato per Computational Finance And Asset Management dal prof. Chiara Dal Bianco (Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova – Padova); per Financial Econometrics dal prof. Giovanni Millo (Economia Internazionale e Mercati Finanziari – sede di Trieste, Economia e Gestione Aziendale – sede di Trieste – Trieste); per Econometrics (Economia e Finanza – Milano-Bicocca); per Econometrics dal prof. Giovanni Millo (Economia, Ambiente e Sviluppo – sede di Trieste – Trieste); e in altri 6 insegnamenti.

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Come lo indica il docente: Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, 4th edition. Note: chapters 7, 8 and 9. CONSIGLIATO · Brooks, Introductory Econometrics for Finance, IV Ed. (Cambridge) · Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press (e altre 7 varianti)

Titolo
Introductory econometrics for finance
Autori
Chris <1971-> Chris Brooks Brooks
Editore
Cambridge University press, 2019
ISBN
9781108422536

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Computational Finance And Asset Management – Prof. Chiara Dal Bianco Canale unico

Corso di laurea: Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · Banking and Finance · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA · 9 CFU · apri nel catalogo · Accounting, Finance and Business Consulting – sede di Padova · 2º anno ›

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Tsay – Analysis of Financial Time SeriesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Roncalli – Introduction to Risk Parity and BudgetingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bodie – Latest editionCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hull – Options, Futures, and Other DerivativesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Questa unità didattica richiede alle/agli student* di affrontare quesiti relativi ai mercati finanziari e alla gestione del rischio utilizzando dati finanziari reali, strumenti computazionali e linguaggi di programmazione. Il corso tratterà i seguenti argomenti: Primo modulo (6 CFU) - La suite Matlab: introduzione e programmazione.

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Financial Econometrics – Prof. Giovanni Millo Canale unico

Corso di laurea: Economia Internazionale e Mercati Finanziari – sede di Trieste · Laurea triennale (L-33) · 3º anno · 1º semestre · Economics and Financial Markets · 6 CFU

Trieste · Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Economia Internazionale e Mercati Finanziari – sede di Trieste · 3º anno · 1º semestre ›

Brooks – Introductory Econometrics for Financequesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Ambito e scopo dell'Econometria. Tipi di dati. Regressione lineare semplice. Assunzioni del modello lineare classico. Proprietà degli errori. Derivazione dello stimatore OLS. Precisione ed errori standard. Generalizzazione a più regressori: lo stimatore OLS in forma matriciale. Test di ipotesi multiple. Bontà di adattamento. Analisi della specificazione. Violazioni delle ipotesi classiche e test diagnostici.

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Econometrics Canale unico

Corso di laurea: Economia e Finanza · Laurea magistrale · 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU

Milano-Bicocca · Area Economico-Statistica · 8 CFU · apri nel catalogo · Economia e Finanza · 1º anno ›

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Greene – Econometric AnalysisCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hayashi, F. (2000), Econometrics. Princeton University PressCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Enders – Applied Econometric Time SeriesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Appunti delle lezioni forniti dal docente.
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Financial Econometrics – Prof. Giovanni Millo Canale unico

Corso di laurea: Economia e Gestione Aziendale – sede di Trieste · Laurea triennale (L-18) · 3º anno · 1º semestre · 6 CFU

Trieste · Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Economia e Gestione Aziendale – sede di Trieste · 3º anno · 1º semestre ›

Brooks – Introductory Econometrics for Financequesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Ambito e scopo dell'Econometria. Tipi di dati. Regressione lineare semplice. Assunzioni del modello lineare classico. Proprietà degli errori. Derivazione dello stimatore OLS. Precisione ed errori standard. Generalizzazione a più regressori: lo stimatore OLS in forma matriciale. Test di ipotesi multiple. Bontà di adattamento. Analisi della specificazione. Violazioni delle ipotesi classiche e test diagnostici.

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Econometrics – Prof. Giovanni Millo Canale unico

Corso di laurea: Economia, Ambiente e Sviluppo – sede di Trieste · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · 1º semestre · Environmental Economics · 9 CFU

Trieste · Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Economia, Ambiente e Sviluppo – sede di Trieste · 1º anno · 1º semestre ›

Brooks – Introductory Econometrics for Financequesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Esclusi 1.7, 1.8 Ch 2 esclusi 2.3.6, 2.3.7 Ch 3 esclusi 3.5, 3.13 Ch 4 esclusi 4.11, A.4.2 Ch 5 escluso 5.13 Ch 6 fino a 6.4.1 Ch 8: 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7.1 Ch 11 fino a 11.5 Yves Croissant e Giovanni Millo, Panel Data Econometrics with R, Wiley. Capp. 1-5, 8Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Regressione lineare semplice. Assunzioni del modello lineare classico. Proprietà degli errori. Derivazione dello stimatore OLS. Precisione ed errori standard. Generalizzazione a più regressori: lo stimatore OLS in forma matriciale. Test di ipotesi multiple. Bontà di adattamento. Analisi della specificazione. Violazioni delle ipotesi classiche e test diagnostici. Modellazione di serie storiche univariate.

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Metodi di Analisi Econometrica – Prof. Emanuela Marrocu Canale unico

Corso di laurea: Economia, Finanza e Analisi dei Dati – sede di Cagliari · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · 1º semestre · Economia e Mercati Finanziari · 6 CFU

Cagliari · Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Economia, Finanza e Analisi dei Dati – sede di Cagliari · 1º anno · 1º semestre ›

Verbeek – A Guide to modern econometricsCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Verbeek – EconometriaCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Ripasso del modello di regressione lineare e del metodo di stima dei minimi quadrati ordinari: assunzioni e test di misspecificazione - Endogeneità e metodo di stima dei momenti generalizzato - Modelli univariati per serie storiche e previsione - Modelli multivariati per serie storiche - Serie storiche non stazionarie e relazioni di lungo periodo in ambito economico e finanziario - Modelli per l’analisi della…

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Econometria per la Finanza – Prof. Andrea Bucci Canale unico

Corso di laurea: Finanza e Mercati – sede di Macerata · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · Finanza e Tecnologia · 6 CFU

Macerata · Dipartimento di Economia e diritto · 6 CFU · apri nel catalogo · Finanza e Mercati – sede di Macerata · 2º anno · 1º semestre ›

Brooks – Introductory Econometrics for Financequesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0521873062Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hurn – Financial Econometric ModelingCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0190857066Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Argomenti del programma: (1) Serie Storiche Univariate Lineari: (i) regressioni temporali; (ii) modelli autoregressivi; (iii) analisi di 'forecasting'. (2) Serie Storiche Multivariate Lineari: (i) VAR; (ii) cointegrazione. (3) Modelli di Serie Storiche nonlineari: (i) modelli ARCH e GARCH; (ii) modelli GARCH Multivariati; (iii) stima non parametrica della volatilità con dati ad alta frequenza.

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Economics And Econometrics Of International Finance - 2 – Prof. Michele Costola Canale unico

Corso di laurea: Global Development and Entrepreneurship · Laurea magistrale · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU

Ca' Foscari · Area economica e manageriale · 6 CFU · apri nel catalogo · Global Development and Entrepreneurship · 1º anno · 2º semestre ›

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Advanced Financial Econometrics – Prof. Alessandra Insana Canale unico

Corso di laurea: Metodi Quantitativi per l'Economia e la Finanza – sede di Messina · Laurea magistrale (LM-56) · 2º anno · 2º semestre · Quantitative Methods for Finance · 8 CFU

Messina · Economia · 8 CFU · apri nel catalogo · Metodi Quantitativi per l'Economia e la Finanza – sede di Messina · 2º anno · 2º semestre ›

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Argomenti del programma: Il corso è costituito da una parte teorica, che mira a fornire solide basi per la comprensione dei modelli studiati, ma anche da esercitazioni pratiche su data set reali e tramite simulazioni, con l’ausilio di software statistico/econometrici.

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Laboratory Of Advanced Statistics – Prof. Fabio Spagnolo, Prof. Demetrio Lacava Canale unico

Corso di laurea: Metodi Quantitativi per l'Economia e la Finanza – sede di Messina · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · annuale · 16 CFU

Messina · Economia · 16 CFU · apri nel catalogo · Metodi Quantitativi per l'Economia e la Finanza – sede di Messina · 1º anno ›

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Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
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Argomenti del programma: ------------------------------------------------------------ Modulo: A003338 - LABORATORY OF ADVANCED STATISTICS I ------------------------------------------------------------ -- ------------------------------------------------------------ Modulo: A003339 - LABORATORY OF ADVANCED STATISTICS II ------------------------------------------------------------ Introduzione alla programmazione; utilizzo di linguaggi di…

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