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Hurn – Financial Econometric Modeling

Libro adottato a LUISS, Macerata, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Hurn – Financial Econometric Modeling» è adottato per Econometria per la Finanza dal prof. Federico Carlo Eugenio Carlini (Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari – LUISS); per Econometria per la Finanza dal prof. Andrea Bucci (Finanza e Mercati – sede di Macerata – Macerata).

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Come lo indica il docente: Hurn, S., Martin, V., Phillips, P.C. and Yu, J., 2021. Financial econometric modeling. Oxford University Press · (C) Hurn, S. and Martin, Vance L. and Phillips, Peter C.B. and Yu, J., "Financial Econometric Modeling", Oxford University Press, England (2022)

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Econometria per la Finanza – Prof. Federico Carlo Eugenio Carlini Canale unico

Corso di laurea: Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · 2º semestre · Banche e Intermediari Finanziari · 8 CFU

LUISS · Economia e Finanza · 8 CFU · apri nel catalogo · Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · 1º anno · 2º semestre ›

Hurn – Financial Econometric Modelingquesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Regressione e OLS in problemi con applicazioni finanziarie. Variabili strumentali ed errori di misura. Serie storiche e modelli dinamici, applicati in problemi di macro-finanza e finanziari.

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Econometria per la Finanza – Prof. Andrea Bucci Canale unico

Corso di laurea: Finanza e Mercati – sede di Macerata · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · Finanza e Tecnologia · 6 CFU

Macerata · Dipartimento di Economia e diritto · 6 CFU · apri nel catalogo · Finanza e Mercati – sede di Macerata · 2º anno · 1º semestre ›

Brooks – Introductory Econometrics for FinanceCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0521873062Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hurn – Financial Econometric Modelingquesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0190857066Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: (1) Serie Storiche Univariate Lineari: (i) regressioni temporali; (ii) modelli autoregressivi; (iii) analisi di 'forecasting'. (2) Serie Storiche Multivariate Lineari: (i) VAR; (ii) cointegrazione. (3) Modelli di Serie Storiche nonlineari: (i) modelli ARCH e GARCH; (ii) modelli GARCH Multivariati; (iii) stima non parametrica della volatilità con dati ad alta frequenza.

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