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Libri di Econometria per la Finanza – prof. Andrea Bucci

Finanza e Mercati – sede di Macerata · Università degli Studi di Macerata · 2º anno · 1º semestre · Finanza e Tecnologia · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Econometria per la Finanza 6 CFU

ABProf. Andrea Bucci Canale unico
Mer, Gio 9–11 · Lab. 2.4
Brooks – Introductory Econometrics for FinanceIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0521873062Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Hurn – Financial Econometric ModelingIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli e relative pagine saranno indicati dal Docente durante le lezioni. ISBN 978-0190857066Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Argomenti del programma: (1) Serie Storiche Univariate Lineari: (i) regressioni temporali; (ii) modelli autoregressivi; (iii) analisi di 'forecasting'. (2) Serie Storiche Multivariate Lineari: (i) VAR; (ii) cointegrazione. (3) Modelli di Serie Storiche nonlineari: (i) modelli ARCH e GARCH; (ii) modelli GARCH Multivariati; (iii) stima non parametrica della volatilità con dati ad alta frequenza.

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Testi d'esame di Econometria per la Finanza del prof. Andrea Bucci, canale unico, corso di laurea in Finanza e Mercati – sede di Macerata (Laurea magistrale (LM-16)), Università degli Studi di Macerata, 2º anno · 1º semestre · Finanza e Tecnologia · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Brooks – Introductory Econometrics for Finance; Hurn – Financial Econometric Modeling.

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